Ryzyko kredytowe - co to?

Chociaż niemożliwe jest dokładne przewidzenie, kto nie wywiąże się ze zobowiązań, banki zmniejszają ryzyko kredytowe poprzez dokonanie odpowiedniej oceny i zarządzanie ryzykiem, co może zmniejszyć skalę strat. Odsetki płacone przez pożyczkobiorców lub emitentów długu są nagrodą dla pożyczkodawców, lub inwestorów za podjęcie ryzyka.

Kiedy pożyczkodawcy udzielają kredytów hipotecznych, kart kredytowych lub innych pożyczek, istnieje ryzyko, że pożyczkobiorca nie spłaci długu. Podobnie, firmy udzielające kredytu swoim klientom ryzykują, że nie otrzymają zapłaty.

Obliczanie ryzyka kredytowego ma miejsce na podstawie ogólnej zdolności pożyczkobiorcy do spłaty długu zgodnie z pierwotnymi warunkami. Aby móc je ocenić banki biorą pod uwagę kilka czynników: historię kredytową, zdolność do spłaty, wysokość pożyczanego kapitału, warunki pożyczki oraz zabezpieczenie. Niektóre firmy posiadają specjalne działy odpowiedzialne za ograniczanie ryzyka kredytowego. Dziś coraz częściej technologia umożliwia firmom szybkie analizowanie danych w celu określenia profilu ryzyka klienta. Wpływa to znacząco na zmniejszenie ryzyka kredytowego w portfelu banków.

BIK i ryzyko kredytowe

Poziom ryzyka kredytowego pomaga zrozumieć ocena punktowa BIK. Jest ona opracowywana na podstawie informacji, jakie BIK otrzymuje od banków, a także SKOK-ów. Podstawą do jej wyliczenia jest konieczność posiadania przynajmniej jednego kredytu, który trwa minimum pół roku. Przy ustalaniu scoringu nie są z kolei brane pod uwagę zakupy z odroczoną płatnością.

Ocena punktowa ryzyka kredytowego BIK (scoring kredytowy) jest przedstawiana w skali od 0-100. Uzyskanie przez klienta wyższej wartości daje informację instytucji finansowej, że będzie on spłacał terminowo swoje zobowiązania. Każda osoba może sama sprawdzić swoją punktową ocenę poprzez pobranie tzw. Raportu BIK.

Zdolność kredytowa

Rozmaite czynniki ryzyka kredytowego wpływają na ogólną zdolność konsumenta. Jest to ocena możliwości danej osoby lub podmiotu do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie. Banki i inne instytucje finansowe używają tej oceny, aby zdecydować, czy przyznać kredyt oraz na jakich warunkach go udzielić.

Ocena zdolności kredytowej opiera się na analizie różnych czynników, takich jak:

• dochód - to od jego wysokości, a także stabilności zależeć będzie wysokość pożyczki oraz pozytywna ocena banku,
• miesięczne wydatki — przy wnioskowaniu należy ocenić miesięczne koszty utrzymania, np. w postaci rachunków,
• historia kredytowa — dotychczasowe doświadczenia z kredytami, terminowość spłat poprzednich zobowiązań, obecność zaległości lub windykacji,
• zabezpieczenia — wartość i rodzaj zabezpieczeń oferowanych przez kredytobiorcę, np. hipoteka, poręczenie,
• stan cywilny i liczba osób na utrzymaniu — liczba członków rodzimy na znaczenie w przypadku utrzymania gospodarstwa domowego,
• forma zatrudnienia zatrudnienie: Stabilność zatrudnienia, branża, w której pracuje kredytobiorca oraz jego staż pracy.

Procedura oceny zdolności kredytowej zazwyczaj obejmuje dostarczenie dokumentów potwierdzających powyższe informacje oraz wypełnienie wniosku kredytowego. Na podstawie zgromadzonych danych, instytucja finansowa ocenia ryzyko związane z udzieleniem kredytu i decyduje o jego przyznaniu, wysokości, oprocentowaniu oraz warunkach spłaty.

Wysoka zdolność kredytowa pozwala na uzyskanie kredytu na korzystniejszych warunkach, takich jak niższe oprocentowanie czy wyższa kwota kredytu. Z kolei niska zdolność kredytowa może skutkować odmową udzielenia kredytu lub koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań, np. przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń. Wszystkie formalności wymienione powyżej mają za zadanie ograniczenie ryzyka kredytowego.

Zarządzanie ryzykiem kredytowy i jego rodzaje

Ocena ryzyka kredytowego zależy przede wszystkim od jego charakteru. Można podzielić je na kilka rodzajów. Pojedyncze ryzyko kredytowe banku swoje podstawy bierze ze złej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Obejmuje ono straty wynikające z braku regulowania zobowiązań przez pojedynczy podmiot. Analogicznie wygląda to w sytuacji łącznego ryzyka kredytowego (tzw. portfelowego), gdzie pod uwagę brane jest całkowite zaangażowanie banku. W tym przypadku może ono wpływać na jego kondycję finansową.

Innym rodzajem ryzyka kredytowego jest ryzyko rynkowe, które powiązane jest z sytuacją panującą w gospodarce. Tutaj główną rolę odgrywają czynniki makroekonomiczne jak wzrost PKB, poziom bezrobocia, a także wysokość inflacji.

Ryzyko stopy procentowej powiązane jest ze zmieniającą się wartością pieniądza w czasie. Wysokość inflacji wpływa na jego wartość nabywczą, co z kolei ma wpływ na decyzje Rady Polityki Pieniężnej.

Z tematem ryzyka kredytowego powiązane są także terminy ryzyka biernego i czynnego. Pierwszy termin wiąże się z sytuacją, w której kredytobiorca wycofuje depozyt jeszcze przed zakończeniem umowy kredytowej. W przypadku ryzyka czynnego dotyczy ono strat banku, jakie ponosi on w związku z nieregulowanymi zobowiązania przez pożyczkobiorców.