Como em Santa Maria Madalena não existe mais Maria Fumaça, e foi nesse tipo de trem que Dercy (Heloísa Périssé) fugiu com o artista Pascoal (Fernando Eiras) e a companhia Maria de Castro, gravaram-se essas cenas em Tiradentes, Minas Gerais. As gravações duraram três dias e contaram com uma equipe de 100 pessoas, entre produção, elenco e figurantes locais. As gravações tiveram como locação a Maria Fumaça, a praça central e uma pousada.

O diretor de fotografia Paulo Brakars optou por uma estética natural, com linguagem de cinema. Por se tratar de uma minissérie que se passou entre 1915 e 2007, o diretor começou a história com pouca cor, evoluindo para um tom mais branco. Na segunda fase, foi utilizado um pouco mais de vermelho para evidenciar a falta de luz elétrica pelos lugares por onde ela passou. Na etapa final, a equipe usou cor no tom palha, a fim de evidenciar a presença de eletricidade. Para os anos 1960 e 1970, utilizou-se uma contraluz mais forte, com bastante brilho, para destacar a época da brilhantina.

Nas filmagens, as cenas foram gravadas usando Super 8; filme rodado a 18 FPS, como era feito nos anos 1920, em filmes como os de Chaplin; e também em P&B, como nos filmes dos anos 1930 e 1940.

Para dar vida a Dercy Gonçalves (Luiza Périssé/ Heloísa Périssé e Fafy Siqueira), a equipe de caracterização recuperou registros dos penteados e cortes de cabelo que a artista usava, fez testes com algumas perucas do acervo da emissora e, por fim, recriou os looks. Na minissérie, as perucas da comediante, já mais velha, eram assumidamente falsas. Ela também usava longos cílios postiços, bem exagerados. A Dercy de natureza impetuosa, que se maquiava escondida do pai, foi representada por uma maquiagem imperfeita e muito mais expressiva. Para a cena em que a jovem Dolores é expulsa do coro da igreja, por exemplo, o cabelo da personagem foi eriçado, como se ela tivesse resolvido assumir seu espírito rebelde.

Para criar o figurino da minissérie, a equipe usou como referência a obra 'Dercy de Cabo a Rabo', também de Maria Adelaide Amaral. Muitas peças que retratavam as décadas de 1920, 1930 e 1940 foram encontradas em brechós de São Paulo.O cabelo de Dolores, ainda jovem, foi cortado igual ao da atriz polonesa Pola Negri. Nessa etapa da história, a equipe de figurino compôs a personagem a partir do imaginário, já que não havia referências exatas de como ela se vestiria na época.Em relação às cores, optou-se pelo ocre, terra e café com leite, no máximo laranja, para o figurino de Dolores jovem. Mais tarde, já famosa, a atriz passou a usar joias, casacos coloridos e perucas extravagantes.

Para recriar Santa Maria Madalena, terra natal de Dercy Gonçalves, e o Rio de Janeiro do início do século, foram feitas pesquisas no Museu de Dercy e nos filmes e programas de TV de que a atriz participou. Além disso, foram aproveitadas fotos do Teatro de Revista, além de cartazes originais e textos citando a história da época. Esse material foi utilizado, principalmente, para a reconstrução dos teatros reconstruídos pela equipe de cenografia.

A pequena cidade de Santa Maria Madalena, na região serrana fluminense, foi transformada em um cenário bem parecido com o da época em que Dolores lá vivia. Durante sete dias, a pequena cidade fez uma viagem no tempo. Para as gravações, foram inseridos na cidade elementos que deram vida à infância de Dercy Gonçalves: carros de boi, carroças, um tílburi, bicicletas, vendedores de galinhas e vassouras, verdureiros e doceiros. Cinco carros com motor a manivela também entraram em cena.Uma das locações que mais emocionaram o elenco foi a casa onde a protagonista morou, totalmente reformada pela equipe da Rede Globo para a minissérie. Lá foram gravadas as cenas em que Dercy viveu conflitos com o pai Manuel (Walter Breda).

O atelier de Manoel foi reconstruído nos mínimos detalhes. Fita métrica, livro com medidas dos clientes e amostras de tecidos, moldes, tesouras, réguas e calendários do ano foram alguns dos elementos postos em cena.

A cadeia pública, para onde Dolores foi levada quando tentou fugir de Madalena, exibia pastas de processos da época, mapas, diplomas e até o carro da Segurança Pública.

O cinema da cidade, onde Dolores trabalhou como bilheteira, contava com os cartazes de filmes de Pola Negri e Theda Bara, muito admiradas por Dolores.

Um dos desafios da equipe de cenografia foi reconstruir edificações antigas, como a Casa do Caboclo, na Praça Tiradentes.