Triple A - Risk Finance

Afgelopen zondag hebben 10 Triple A teams, bestaande uit 30 van onze collega's, deelgenomen aan de bedrijven triatlon in Utrecht. Met een prachtig resultaat: de eerste plaats! 🥇 Gefeliciteerd aan alle deelnemers, jullie hebben Triple A op een sportieve manier vertegenwoordigd! 🏊♀️🚴♀️🏃♀️

Een leuk interview in de Actuaris met onze collega Kerim Kes

Hoe herstructureert Basel IV de kapitaalvereisten voor de Credit Valuation Adjustment (CVA)?  In ons nieuwste artikel maken we een vergelijkende analyse van CVA-methodologieën onder Basel III en Basel IV.  Op basis van de nieuwste bevindingen uit het BIS-monitoringrapport van maart 2024, beoordelen we de impact van de Basel III-hervormingen op de CVA-kapitaalvereisten. Vooral relevant voor banken met handelsactiviteiten, onderzoekt onze analyse hoe veranderingen in CVA-methodologieën onder Basel IV de kapitaaltoereikendheid beïnvloeden. Download het artikel hieronder. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de auteurs: Robert Hoek, Daniël Mühren of Romy Mieras.   ------------------------------------------------------------------------------------- How does Basel IV reshape the Credit Valuation Adjustment (CVA) capital requirements? Our latest paper offers a comparative analysis of CVA methodologies under Basel III and Basel IV. Drawing on the latest findings from the BIS monitoring report of March 2024, we assess the impact of Basel III reforms on CVA capital requirements. Particularly relevant for banks with trading activities, our analysis explores how changes in CVA methodologies under Basel IV influence capital adequacy. 📈 Download the paper below. For any questions, feel free to reach out to one of the authors: Robert Hoek, Daniël Mühren or Romy Mieras. #Banking #CreditValuationAdjustment #CVA #Basel

Afgelopen vrijdag mochten wij enthousiaste studenten en young professionals verwelkomen op kantoor voor onze inhousedag. 🚀 Bedankt dat jullie er waren, wij kijken terug op een geslaagde dag!

Wat een eer was het om te mogen spreken op het AG jaarcongres!! We kijken hier met een trots gevoel op terug! Afgelopen dinsdag 4 juni stond ik samen met mijn collega Robert Kroon op het AG Jaarcongres in het Spant!. Hier vertelden wij aan de ruim 400 mede-actuarissen het verhaal wat we als beroepsgroep moeten doen om voorbereid te zijn op de toekomst. Nu is het zaak om deze woorden om te zetten in daden 💪 Foto's: Jacques Kok Fotograaf #AGJaarcongres2024

Vorig jaar hebben Robert Kroon en Oscar Palstra een artikel geschreven voor "De Actuaris" over de actuaris van de toekomst. Naar aanleiding van dit artikel spreken zij dinsdag 4 juni op het AG Jaarcongres over de (technologische) ontwikkelingen in het vakgebied en hoe de actuaris mee moet bewegen om ook in de toekomst een belangrijke rol van betekenis te kunnen spelen.

Wil jij aanwezig zijn bij onze Inhousedag? Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Meld je nog snel aan!

Op 19 maart & 14 mei vonden de PE Data & AI sessies plaats voor klanten, samenwerkende partners en collega’s van Triple A - Risk Finance. Sprekers Ronald van de Langenberg RA CISA van InAudit, Pieter Stel, Nadine Konstanti, Joey de Mol, Cédric Jonckers en Axel Pison namen meer dan 120 deelnemers mee in de dynamische wereld van Data en AI. De onderwerpen die aan bod kwamen waren Governance, regelgeving/ethiek (AI Act), (Gen)AI technieken, datakwaliteit en toepassingen hiervan binnen Pricing. We kijken terug op zeer geslaagde sessies met veel interactie tussen de deelnemers. Bij vragen/interesse om hier verder over te praten, neem contact op met Pieter Stel. #AI #Data #Analytics #AG #AIAct #DataQuality #Datakwaliteit #GenAI

Call to Action: Adhere to ECB’s Guide on RDARR / BCBS-239 Principles 🔍 ECB has flagged Risk Data Aggregation and Risk Reporting (RDARR) deficiencies as a critical vulnerability in its 2023-2025 supervisory priorities. 📊 RDARR was the worst-rated sub-category of internal governance during the 2023 SREP cycle. ⚠️ None of the inspected institutions fully adhered to BCBS 239 principles for RDARR. ⛔️ A structured escalation mechanism, possibly including enforcements and sanctions, will be increasingly applied from 2024 onwards according to the 2024-2026 supervisory priorities. 📝 To specify the supervisory expectations, ECB has recently unveiled the definitive Guide on effective RDARR, outlining essential practices for robust risk management. 🏆 The ultimate objective of this is to ensure that institutions have effective steering and risk management based on reliable information. Given Triple A’s vast experience in both risk and data, we can assist you in improving your data governance framework. This will enable sound decision-making and strong risk governance. Please feel free to reach out to Elger Bouwman and Arie van der Plas for personalized assistance. 

We zijn verheugd om Kirsten de Vries als onze nieuwe CEO aan te kondigen! Na 17 jaar bij Triple A, neemt ze nu het stokje over van Roel Van Besouw AAG FRM. Met haar leiderschap blijven we focussen op ondernemerschap en kwaliteit, terwijl we onze klanten en collega's blijven ondersteunen.