MPG Partners

👨🏫 𝗡𝗼𝘂𝘀 𝗮𝘃𝗼𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗶𝘀𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗥&𝗗, 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶𝗲𝗿 𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗠𝗮𝗿𝗰, 𝗲́𝗰𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗹'𝗮𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗲́𝘁𝗵𝗼𝗱𝗲𝘀 "𝗥𝗲𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗞𝗲𝗿𝗻𝗲𝗹" 𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗱'𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗰𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗿, 𝗮̀ 𝗹’𝗲́𝗰𝗼𝗹𝗲 𝗛𝗮𝗮𝘀, 𝗕𝗲𝗿𝗸𝗲𝗹𝗲𝘆. 1️⃣ Une Introduction des méthodes Kernel et présentation des quelques applications pour le Machine Learning, les simulations numériques et les statistiques. 2️⃣ Un focus sur leurs applications en ingénierie financière et gestion des risques, en les illustrant par le calcul et l'analyse de P&L temps réel, la prédiction de séries temporelles et la gestion de stratégies d’investissement. 🔗 https://haas.berkeley.edu

𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐥𝐬𝐞𝐫 𝐯𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐞𝐧 𝐑𝐢𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐂𝐫𝐞́𝐝𝐢𝐭 ! ✨🚀 Chez MPG Partners, nous avons pour objectif de renforcer notre équipe avec des professionnels passionnés par la modélisation du risque de crédit. Rejoignez nous pour participer à des missions captivantes aux côtés de grands noms de la banque. Voici un petit aperçu en carrousel de notre offre👇

🌍 Mesurer les Risques ESG : Une Nouvelle Approche en ALM Bancaire 🔍 Découvrez comment intégrer efficacement les risques ESG dans la gestion d'actif-passif (ALM) pour améliorer la résilience des portefeuilles face aux événements extrêmes. 🌱🏦 💡 On vous propose une méthodologie innovante reposant sur la théorie des valeurs extrêmes pour modéliser l'impact des risques ESG. Cette approche permet une meilleure identification des risques, favorise des décisions stratégiques durables et renforce la compétitivité des banques. 📊 Intéressé par des stratégies alignées sur les attentes des parties prenantes et visant à améliorer la conformité et la réputation de votre institution ? Téléchargez notre dernier rapport pour en savoir plus ! Merci à Julian Sierra, consultant, pour ce post. Parce que la finance change.

𝗥𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲́𝘁𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 de nos consultants et la cohésion d'équipe 𝗲𝘀𝘁 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗻𝗼𝘂𝘀 ! 💪 Ce midi, super atelier autour du 𝗥𝗲𝗰𝗿𝘂𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁, présenté par Fiona Oulebsir(Consultante Senior) et Yousra NASSROULLAH (Talent Acquision Manager). Merci à tous ceux qui ont été présents ! Le format de cet atelier est toujours le même : court, convivial et efficace ! 🎯 L'objectif de cet atelier est de 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲́𝘁𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗻𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝘀 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝘃𝗼𝗹𝗲𝘁 𝗱𝘂 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁. 🗓️ Rendez-vous le vendredi 30 août 2024 pour un atelier autour de 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗼𝗳𝗳𝗿𝗲.

♥️𝗟𝗲𝘀 𝗖𝗲𝗿𝗰𝗹𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝘀𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 sont l'occasion de nous réunir pour une soirée riche en partage de connaissances et en moments de convivialité. 🧠Jeudi soir dernier, Le 𝗖𝗲𝗿𝗰𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗦𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 présenté par Christophe Bertet et Julien Benzahia était dédié au 𝗖𝗦𝗥𝗕𝗕. 🎤Nous avons ensuite profité de cette occasion pour faire vivre le temps d'une soirée, un moment de gourmandise, de rire et de partage pour 𝗹𝗮 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗰𝗼𝗰𝗸𝘁𝗮𝗶𝗹 𝗱𝗶̂𝗻𝗮𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 "𝗜𝗻𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘂 𝘃𝗼𝘆𝗮𝗴𝗲", 𝘀𝘂𝗶𝘃𝗶 𝗱'𝘂𝗻 𝗸𝗮𝗿𝗮𝗼𝗸𝗲́ (qui nous a dévoilé les talents de demain !) Au sein de MPG Partners, 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀 𝗳𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘀 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 ! 🙏Ce post est également destiné à tous les collaborateurs présents : Merci ! MPG Partners, parce que la finance change !

🚨 Les défaillances liées au dispositif de LCB-FT peuvent désormais entraîner la responsabilité pénale des professionnels assujettis. 🚨 💰 La Caisse d'Épargne a été condamnée pour blanchiment aggravé - 19/06/2024 - C.C. Pourvoi n° 22-81.808 🔎 Le contexte ? Un consortium de sociétés spécialisées dans le conseil en investissements financiers a été appréhendé pour avoir mis en place une escroquerie de type « chaîne de Ponzi », marquée par des flux de transactions vers des comptes bancaires situés à Hong Kong et en Indonésie. Dans ce contexte, la Caisse d'Épargne, qui avait pour client une des sociétés mentionnées ci-dessus, est passée devant le tribunal correctionnel pour chef de blanchiment aggravé. ⚖️ Rebondissements judiciaires : 👉 Tribunal correctionnel de Paris : La Caisse d'Épargne a été relaxée, le tribunal considérant qu'un manquement aux diligences imposées par le CMF ne constitue pas une complicité de blanchiment. 👉 Cour d'appel de Paris : Cette dernière a sanctionné la banque pour avoir aidé au blanchiment. La cour a retenu que la banque, en raison de sa qualité de professionnelle et de ses obligations de contrôle, ne pouvait ignorer l'origine délictuelle des fonds, compte tenu du fonctionnement anormal du compte et de ses obligations de vigilance et de surveillance renforcée. 👉 Cour de Cassation : Lors d'une décision du 19/06/2024, la Haute Juridiction a tranché : 🧠 Élément moral caractérisé : La Haute Juridiction a considéré qu'au regard des informations dont disposait la banque sur le fonctionnement du compte, elle ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds. 💳 Élément matériel caractérisé : La Haute Juridiction a considéré que la mise à disposition d'un compte bancaire et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l'étranger constituent la participation de la banque à des opérations de blanchiment. 🔎 Cet article met en lumière les risques juridiques auxquels sont exposées les assujettis en cas de manquement aux obligations de LCB-FT, soulignant l'importance d'une vigilance accrue et d'un contrôle rigoureux. Le cabinet MPG Partners est là pour vous aider ! Merci à Kamel Arif, consultant, pour ce post. Parce que la finance change.

Pourquoi mesurer les risques ESG est crucial aujourd'hui ? 🌍 Les risques ESG ne sont pas isolés. Ils interagissent avec les risques financiers traditionnels de manière significative. Par exemple, les événements climatiques extrêmes peuvent perturber la production de matières premières, ce qui entraîne des répercussions sur les taux d'intérêt, l'inflation et les taux de change. Une entreprise confrontée à de tels événements voit son risque de marché augmenter considérablement. Des études montrent que le score ESG d'une entreprise a un effet important sur le cours de ses actions, en particulier lorsque ce score est très élevé ou très bas. Le risque de crédit est également influencé par les critères ESG. Une entreprise fortement exposée aux conditions climatiques défavorables a une probabilité de défaut plus élevée, ce qui dégrade sa qualité de crédit. Les études établissent un lien clair entre le profil ESG des banques et leur probabilité de défaut. La matérialisation des risques ESG peut aussi se manifester par des pertes opérationnelles, souvent dues à des crises sociales. Une entreprise paralysée par des mouvements sociaux liés à de mauvaises conditions de travail subit un risque opérationnel direct. Le risque de liquidité est, quant à lui, affecté par la capacité de la banque à répondre à ses besoins de financement en temps de crise ESG. 💡 Comment mesurer les risques ESG aujourd’hui ? Bien que des méthodes sophistiquées comme l'analyse de scénarios, les stress tests climatiques et la Value-At-Risk (VaR) climatique existent, elles restent insuffisantes. Les mesures actuelles des risques ESG sont inadéquates car elles ne relient pas efficacement les facteurs ESG aux flux de revenus et manquent de robustesse méthodologique. Les données ESG sont souvent incomplètes et non standardisées, compliquant leur utilisation. Les scores ESG ne capturent pas directement les impacts financiers des événements ESG. Pour modéliser des événements rares mais impactants comme les événements ESG, la théorie des valeurs extrêmes offre une piste de mesure attrayante. 📚 Conclusion Mesurer les risques ESG est devenu essentiel pour comprendre leur impact sur les entreprises et l'économie. En associant les risques ESG aux facteurs de risques traditionnels, nous obtenons une vue d'ensemble plus précise des défis à venir. Les méthodes actuelles, bien que variées, doivent être raffinées pour offrir une évaluation robuste. Cette évaluation précise des risques ESG est cruciale pour développer des stratégies efficaces de gestion des risques, en particulier dans le secteur bancaire et la gestion d'actifs et passifs (ALM). Dans les prochains articles, nous explorerons plus en détail ces méthodologies et leur application pratique. Restez connectés pour découvrir comment naviguer dans ce paysage complexe mais vital. Merci à Julian Sierra, Consultant, pour ce post. MPG Partners, parce que la finance change

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En octobre 2022, l’Autorité bancaire européenne (EBA) a publié de nouvelles orientations encadrant la gestion de l’IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book) et du CSRBB (Credit Spread Risk in the Banking Book). Les principales nouveautés concernent le CSRBB, qui fait l’objet d’𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐫𝐯𝐞𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞́𝐞. L’EBA avait fixé la date du 31 décembre 2023 pour la mise en place d’un encadrement robuste du CSRBB. Les banques sont-elles au rendez-vous ? Il est temps de faire un premier bilan 👇

📢 Comprendre les Risques ESG : Double Matérialité et Performance Financière 📰Dans un contexte où les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) influencent de plus en plus les performances financières des entreprises, il est crucial de maîtriser les notions clés telles que la "Double Matérialité". 📝Évaluez l'impact des facteurs ESG sur vos résultats économiques tout en mesurant les effets de vos activités sur ces mêmes critères. Des exemples de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance illustreront cette approche essentielle pour une gestion des risques efficace et durable. 👉 Besoin d'en savoir plus ? Contactez-nous pour approfondir ces sujets essentiels à la résilience de votre entreprise. Merci à Julian Sierra, Consultant, pour ce post.  MPG Partners, parce que la finance change